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【策略篇】海龟交易系统使用方法和源码

今天徐湿妹周末相亲去了,由我高菲特代班写VIP投资报告。我主要是以研究策略为主的,至于策略好不好还是大家说了算。下面开始正文。

啰嗦几句。技术分析是一种方法,它解决的是我们平常买卖股票时机选择的问题。技术分析会给出一个定义,该什么时候买,该什么时候卖。

投机不会把把都赢,如果自我心态控制不好,即使你有最精妙的剑法,你也会败于自己之手。人的贪婪和恐惧始终都会导致自我失控。这是交易者最大的敌人。

海龟交易法则是一个趋势交易系统。趋势交易系统主要就是在追主升浪的行情,在主升浪的时候能够获得一大截利润。而在震荡行情中,趋势交易系统就有可能会经常止损。因此海龟交易系统也不是在任何时间段用都能获利的,当有行情的时候能够获得较大利润,在没有行情的时候就需要默默忍耐亏损,等待大行情的到来。

附图为近期上证指数60分钟行情。海龟系统在2938点附近发出买入信号,随后上证指数也强势突破3000点,至于具体出场位置,目前还没有给出。

简单来说,海龟就是白色10日均线日均线个交易周期最高点)买入,跌回蓝色点(25个交易周期最低点)卖出。

举个例子,慧球科技600556)。10日白色均线日均线,且股价大于红色线买入。蓝色点位是我们要止损卖出的点位。后面整个上涨过程,该股都没有触碰到蓝色止损点。我们只要安心持股即可。最终慧球科技由3.75上涨至23.56,中间获利高达635%,但实际操作只有一笔。

看到这里,大家也明白海龟模型的原理了吧,就是趋势模型,严格按照技术指标操作即可啦。当然如果没有行情的话,该模型也会频繁的止损。

同样是慧球科技,我们在2004年10月到2004年12月之间按此规则操作,就需要止损了,但亏损的幅度并不大。如下图所示。

亏损的时候就要严格止损,这样我们才可以在大波动来的时候把握住主升浪大赚一笔。

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量化 程序化研究之海龟交易法:至今仍是好策略

在程序化的交易策略中,有很多经典的交易策略,比如海龟交易法、DualThrust策略等,对这些策略进行深入的研究,然后根据自己对市场的理解对它们进行适当的修改,或许就能成为一个不错的可实盘交易的策略。

对于期货交易者,《海龟交易法则》这本书籍再熟悉不过,海龟交易法原理非常简单,但是理查德.丹尼斯通过实践告诉我们,简单的、正期望值的策略,只要长期大量地重复一致执行,谁都能成为这个市场中少数赚钱的赢家。海龟交易法诞生于上世纪八十年代,但时至今日运用在期货市场上仍然有比较好的普适性。

对于程序化交易,笔者始终主张大道至简的交易观念,笔者将海龟交易法则做了一定的简化,只应用其中价格突破的方法,去掉止损止盈等内容,以下是应用在国内商品期货上的初步测试结果,测试周期为60分钟,在日线上表现也比较良好。

通过初步的测试曲线个活跃的商品期货上的总体测试资金曲线,每年都是盈利的。胜率为39.66%,盈亏比为2.03,初步的测试数据比较良好。在测试的32个商品期货中,只有5个品种是负收益的,普适性和稳定性较好。

从螺纹钢上市的2009年3月27日至2017年7月24日,在螺纹钢上的测试资金曲线日,每年都是盈利的。

该策略近期6月27日至7月20日在螺纹钢上的多单信号。红色部分代表持有多单,灰色部分代表不持仓。

从焦炭上市的2011年4月18日至2017年7月24日,在焦炭上的测试资金曲线,焦炭刚上市时由于成交量较低,没有达到交易的要求,后期成交活跃后才开始交易。从焦炭上市至2017年7月24日,每年都是盈利的,尤其在去年焦炭的大涨中获利丰厚。

该策略近期6月12日至7月14日在焦炭上的多单信号。红色部分代表持有多单,灰色部分代表不持仓。

从2008年1月至2017年7月24日,在橡胶上的测试资金曲线年略有亏损,其余每年都是盈利的。

该策略近期7月13日在橡胶上发出的多单信号,目前持有多单。红色部分代表持有多单,灰色部分代表不持仓。

从热卷上市的2014年3月21日至2017年7月24日,在热卷上的测试资金曲线,中间有两年的时间由于热卷成交不活跃,所以没有交易,从近两年的测试曲线看,效果良好。

该策略近期6月15日至7月6日,以及7月10日至7月20日在热卷上的两次多单信号。红色部分代表持有多单,灰色部分代表不持仓。

海龟交易法是经典的趋势跟踪类策略,以价格突破远期的高点或者低点来定义趋势,价格突破远期高点后即时开多,价格突破远期低点后即时开空。持有多单时,价格跌破近期低点时平多;持有空单时,价格向上突破近期高点时平空,这样做能减少方向错误时带来的亏损,在有浮盈时能保住更多的利润,同时该策略也不会永久在市。此外,对下单的手数、活跃品种的筛选做了一定的处理。

海龟交易法则是比较经典的趋势类交易策略,在深入理解策略的原理后,经过一定的改进和修改,用于实盘交易也能取得不错的成绩。经典的策略逻辑往往比较简单,正是因为简单,所以通常都有比较良好的普适性和稳定性,运行在大周期上不容易失效。

巧妙利用海龟交易法则中的N值识别大实体K线

之前写过几篇关于大实体K线的文章,很多小伙伴对这个思路很认同。但是有一个问题比较难解决,就是怎样识别大实体。

由于外汇市场是24小时连续交易,不同交易商提供的数据会有差异,我的数据是以每日早8点做为收盘时间。第一列是交易品种,目前是9个,后期我还打算添加一些期货市场的品种。OHLC四列数据分别是开盘价,最高价,最低价,收盘价。后面6列需要简单计算,我介绍一下计算的方法和目的,使用Excel你自己也能做。

波幅=最高价-最低价。如果出现跳空缺口,那么要将缺口计算到波幅中去。如果是向上跳空,波幅=最高价-前日收盘价。如果是向下跳空,波幅=前日收盘价-最低价。

我第一次读海龟这本书时,N值这个概念给我的冲击最大。将止损和加仓与一段时间的平均波动幅度挂钩,这个思路线日指数移动平均。这是海龟交易法则中给出的计算方法。使用指数移动平均赋予当前的真实波幅更大的权重要比简单移动平均更贴合市场的波动状态。

实体=收盘价-开盘价。计算实体也要考虑跳空的情况。无论是向上还是向下跳空,实体=收盘价-前日收盘价。如果是阳实体结果就是正值,如果是阴实体结果就是负值。在表中,负值以括号+红色的方式标识。

如果这个值大于0.75或小于-0.75,这就是一个高占比的实体。当然,这个取值你也可以调整,比如0.8/-0.8。正值意味着是阳实体,负值意味着是阴实体。比如在上表中,USDJPY的实体占比达到了0.83,这就是一个高占比的实体。

在典型K线形态里我讲过,高波动K线才具有分析价值。当比值约等于1时,说明当天的波幅属于正常的波动,因为它和近期的平均波动幅度相近。当比值远小于1时,当天的K线属于低波K线。

我倾向于当波幅为N值的1.5倍时,判定为高波动K线。这时候我们有必要了解一下市场出现高波动的内因是什么,这有助于我们对价格方向的把握。昨天的日线图中,澳元、纽元、加元、日元和黄金的波幅都超过了1倍N值,其中纽元达到2.3倍,加元达到1.5倍,属于高波动K线。新西兰联储昨日议息,在有降息预期的背景下,联储决定维持利率不变,这对纽元来说是一个比较大利好,也是纽元出现高波动的主因。

如果K线实体部分的波幅达到甚至超过了近期平均波幅N值,那么我们就可以认为它具有了大实体的特征。也就是说当实体与N值的比值大于1时,这个K线可能是大实体K线。

比如NZDUSD的实体/N值=1.06,实体较大,波幅/N值=2.28,波动较高,但实体占比只有0.46,这个K线就更倾向于属于高波动K线,实体与N值的比值大于1或小于-1,那么就可以说这是一个大实体K线了。上表中USDJPY就符合这种衡量标准。实体/N值=1.14,实体/波幅=0.83,是一个实体较大的高占比K线。

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【金中有经】:原版海龟交易法则

著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此,在1983年他招募了13个人,教授给他们期货交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原则。

“学员们被称为‘海龟’(丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来,他解释了自己向别人说过的话,‘我们正在成长为交易员,就象在新加坡他们正在成长为海龟一样’)。”—-斯坦利.W.安格瑞斯特,《华尔街期刊》,1989年9月5日。

海龟成为交易史上最著名的实验,因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。

丹尼斯证明用一套简单的系统和法则,可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

当时,海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责,商定甚至在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。但是,有个别海龟在网站上出售海龟交易法则而谋取钱财。两个原版海龟科蒂斯·费思和阿瑟·马多克,为了阻止个别海龟对知识产权的偷窃和出售海龟交易法则而赚钱的行为,决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。

一个良好的机械交易系统可以自动运行整个交易程序。对于交易员在交易中必须制定的每项决策,系统都会给出答案。该系统使交易员更容易进行一致性的交易,因为有一套明确说明应该做什么的法则。交易的机械化就是不留给交易员自己进行判断。

自信、一致性以及由彻底检测过的机械交易系统所保证的纪律,是大多数能够赢利的交易员成功的关键。

海龟交易系统是一个完整的交易系统。其法则覆盖了交易的各个方面,并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。

流动性海龟们用于确定能够参与交易的期货品种的主要标准就是构成市场基础的流动性。

多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险,并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注。(概率问题:顺势组合比单一品种容易分散风险提高成功率。)

大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险,即使他们拥有其他方面有效的交易风格,这也大大增加了他们破产的机会。

海龟用两个相关的系统入市,这两个系统都以唐奇安的通道突破系统(Donchian’schannelbreakoutsystem)为基础。突破,定义为价格超过特定天数内的最高价或最低价。

关于止损,最重要的是在你建立头寸之前,你已经预先确定退出的点位。如果市场的波动触及你的价位,你就必须每一次都毫无例外地退出。在这一立场上摇摆不定最终会导致灾难。

系统一离市对于多头头寸为10日最低价,对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破,头寸中的所有单位都会退出。

系统二离市对于多头头寸为20日最低价,对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破,头寸中的所有单位都会退出。

海龟在入市时一般不会设置离市止损指令,但会在日间盯着价格,一旦交易价格穿过离市突破价,就开始打电话下离市指令。

何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。

有一个古老的说法:“落袋为安,你永远不会破产。”海龟不会同意这种说法。过早地退出赢利头寸,即过早地“落袋为安”,是采用趋势跟随系统交易时最为常见的错误之一。

价格从来不会直来直去;因此,如果你想赶上一段趋势就有必要让价格背离你运动。在趋势的早期,这通常可能意味着眼看着10%到30%可观的利润逐渐成为小幅亏损。在趋势的中期,这可能意味着眼看着80%到100%的利润下降30%到40%。减轻仓位“锁定利润”的诱惑可能会非常巨大。

对于大多数的交易员,海龟系统离市或许是海龟系统法则中唯一最难的部分。等待10日或20日新低出现通常可能意味着眼睁睁地瞅着20%、40%甚至100%的可观利润化为泡影。

人们具有一种想要早点离市的强烈倾向。你需要极强的纪律性才能为了继续持有头寸直到真正的大幅波动到来而眼看着你的利润化为泡影。在大幅赢利的交易中,遵守纪律和坚持原则的能力是成功老道的交易员的特征。

理查德.丹尼斯和威廉姆斯.埃克哈特建议海龟在下指令时不要使用止损。他们建议我们观察市场,并且在价格触及止损价位时下指令。(盘中止损而非收盘价定止损)

同时,我们也会只在一个市场上建立一个单位的头寸。例如,我们会挑选最强的具有足够的成交量和流动性的合约月份,而不是同时买入二月份、三月份和四月份的原油。

这是非常重要的!在相关的一组中,最佳的多头头寸是最强的市场(该市场在同一组中几乎总是要胜过较弱的市场)。相反,空头方面最大的赢利交易来自于相关一组中最弱的市场。

重要的是持有在最强的市场(或合约)上多头头寸,在最弱的市场(或合约)上持有空头头寸。

记住理查德.丹尼斯说过的话:“我总是说你们可以在报纸上发表我的交易法则,没有人会遵循它们。关键在于连续性和纪律。几乎任何人都能够罗列一张交易法则的清单,其中的80%与我们教授给我们的学员的一样。他们所不能做的是带给他们自信,甚至在情况恶化时仍坚持那些法则。”—-摘自《华尔街点金人》,约翰.施瓦格。

遵循海龟法则是非常困难的,因为海龟法则依赖于捕捉相对罕见的大级别趋势。结果是,两次赢利之间可能会经过许多个月份,有时甚至要经过一两年。在这期间,很容易找到理由来怀疑这套系统,进而停止遵循法则。

学会成为好的交易员(甚至出色的交易员)是有可能的,但是,你需要付出大量艰苦的工作并具有一种健康的怀疑主义精神。对于我们这些选择了这条道路的人,这段旅程永远没有尽头。那些继续保持成功的人将永远不会达到目的地,但是,他们将在旅程中学会找到乐趣。

1983年年中,著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论,这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德相信,他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。

为了解决这一问题,理查德建议招募并培训一些交易员,给他们提供真实的帐户进行交易,看看两个人中谁是正确的。

他们在《巴伦氏》、《华尔街期刊》和《》上刊登了大幅广告,招聘交易学员。广告中称,在一个短暂的培训会后,新手将被提供一个帐户进行交易。

因为里克(理查德的昵称)或许是当时世界上最著名的交易员,所以,有1000多位申请人前来投奔他。他会见了其中的80位。

这一群人精选出10个人,后来这个名单变成13个人,所增加的3个人里克以前就认识。1983年12月底,我们(译注:作者当时是参加培训的学员之一)被邀请到芝加哥进行两周的培训,到1984年1月初,我们开始用小帐户进行交易。到了2月初,在我们证明了自己的能力之后,丹尼斯给我们中的大多数人提供了50万至200万美元的资金帐户。

“学员们被称为‘海龟’(丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来,他解释了自己向别人说过的话,‘我们正在成长为交易员,就象在新加坡他们正在成长为海龟一样’)。”—-斯坦利.W.安格瑞斯特,《华尔街期刊》,1989年9月5日

海龟成为交易史上最著名的实验,因为在随后的四年中我们取得了年均复利80%的收益。

是的,里克证明了交易可以被传授。他证明了用一套简单的法则,他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

交易无非两种,第一种,做多——先买入,等着涨价卖出;第二种,做空——先卖出,等着跌价再买入。在决定何时进入一场交易时,大部分新手采取的策略,都跟在趋势图上扔飞镖差不多,纯靠运气。经验丰富的老手会告诉他们,这种策略是没有“胜算”(edge)的。

什么是“胜算”?这是从博弈论里借来的概念,它是一种概率,指赌场比赌徒更有可能获胜。你如果在博弈中没有“胜算”,时间一长就必输无疑。

交易中同样如此。交易策略不一定有“胜算”,交易本身却一定有成本,佣金、熊市、电脑费、数据费……这些费用每天都可能冒出来,飞速累积成相当的负担。只有“胜算”,才能让你支撑下去,站立起来。

要想手握“胜算”,你要选好一个入市的点,在“出击点”上,市场应该是不正常的——它让你高兴的概率要超过正常市场;具体来说,在你想待在市场的这段时间里,价格要更多地顺从你的意愿,朝着你喜欢的那个方向变动。

每类交易策略都有一个适合发挥的特殊场地,比如,趋势跟踪适合趋势稳定的市场,逆势交易适合来回波动的市场。先要选对特殊场地。

然后呢,你给这些“出击点”配一个合适的“撤退点”。如果配得合适,就能让威力加倍。如果明明不合适,还硬放到一起,原来的“出击点”就会被糟蹋掉。简单来说,想让利润最大化,你要让入市和退市策略门当户对。

入市策略是想“几天”就赚钱,退市策略就应该是针对“几天”的;入市策略想要“几十年”赚到钱,退市策略也要在“几十年”的量级上;趋势跟踪的入市,要配趋势跟踪的退市;摇摆交易的入市,要跟摇摆交易的退市双剑合璧;日间交易的出击,要跟日间交易的撤退一起出击……

·选市场,又称资产配置(portfolioselection),选择适合施展交易策略的特殊场地。就像练梅花桩一定要有桩,特定的交易策略需要特定的市场状态。这是用武之地,简称“用”;

·选“出击点”,又称入市信号(Entrysignals),选择适合上阵的最佳时机,简称“上”;

·选“撤退点”,又称退市信号(Exitsignals),打够了就收兵,退早了施展不开,撤晚了晚节不保。这个简称“跑”。

交易策略就像拳法。只会比划样子,没什么稀奇的;真正懂了,才能出彩——知道什么地方能用,什么时间能上,什么时候该跑。下面,我们将介绍海龟交易法则的交易策略,并借用“胜算率”这个基本概念进行分析。大家可以只照着比划,也可以去理解它的用、上、跑,更可以应用“胜算率”这个概念,去开发一套自己的交易策略,去研究清楚自己策略的用、上、跑。

用武之地——选市场:海龟交易法则采用了一种市场过滤法,叫做趋势市场过滤器(trendportfoliofilter),只有某个市场50天内的平均波幅超过了300天的平均值时,即波动出现趋势,才能考虑在这个市场做长期交易;而对于50天内的平均波幅低于300天均值的市场,只有小波动,就只能考虑短期交易。海龟采用的“趋势跟踪法”属于长期交易,所以我们只选前者——有波动趋势的市场。

上阵杀敌与抽身而退——选“出击点”和“撤退点”:海龟采取的叫唐奇安通道突破法(Donchianchannelbreakout),当价格达到20天最高点时,买入;达到20天最低点时,卖出。有时我们会用买入的方式入市,卖出而退;有时候则用做空的方法入市,买入而退,这取决于市场表现。

分析交易策略,本质就是分析在某个特定市场上、入市之后、退市之前的价格波动。如果选好了用武之地与上阵时机,接下来的价格波动应该常常让人高兴。为了进一步分析,我们将价格波动分为两种:好的,坏的。

如果价格朝着让人高兴的方向移动,这个方向就是好的。反之就是坏的。比如,你先买入,等着涨价卖出,此时上涨就是好方向,下跌就是坏方向。如下图所示,买入后,价格可能会先小跌、再大涨、再小跌、再小跌,你就会不高兴-高兴-不高兴-不高兴。

最后综合看,如果价格在好方向上走的比坏方向上远,你的“高兴”就会超过“不高兴”,这个策略就是有“胜算”的,“胜算率”(edgeratio,E-ratio)等于好方向移动的最大距离(maximumfavorableexcursion,MFE)除以坏方向移动的最大距离(maximumadverseexcursion,MAE)。在图里,左边是MAE,右边是MFE。通常,我们会在一定的时间长度内计算胜算率,如果是10天,胜算率就被写成E10-ratio,如果是30天,胜算率就写成E30-ratio。

有胜算的交易策略中,好的距离超过坏的;而在扔飞镖式的随机交易中,好的会等于坏的。

海龟们曾经利用历史数据模拟价格变动,用电脑操纵随机交易,在这个随机交易策略中,对应的E5-ratio为1.01,E10-ratio为1.005,E50-ratio是0.997,E70-ratio是1.001。这些数字都与1非常接近,这是因为在任何一段时间里,它朝着好方向移动的可能性,都与坏方向的可能性差不多。

·选市场+随机的“出击点”和“撤退点”:如果按照海龟法则先过滤出合适的市场状态,再随机进行交易,E70-ratio会由1.01变成1.27,胜算一下子变大了。

随机的市场+选“出击点”和“撤退点”:如果不过滤出合适的市场状态,但是按照海龟法则挑选入市时机——只在价格达到20天最高点时入市,E20-ratio变成1.15,E70-ratio变成1.20,胜算也变大了。下面的图展示了“出击点”E-ratio的变化,它有两个特点,第一,一开始小于1,当时间达到一定长度后,E-ratio才升到1以上——这就是为什么要选门当户对的“撤退点”,如果撤早了,很可能会亏损;第二,它的波动较大,并不稳定。

选市场+选“出击点”和“撤退点”:如果既过滤出合适的市场状态,又在特殊的“出击点”入市,E70-ratio升到了1.33,E-ratio如下图所示,它与上一张图非常相似,但是更加平稳,没有太多波动,这是因为我们选择了合适的市场,让“出击”与“撤退”可以稳定发挥。

风险是一种客观存在的、不可避免的,并在一定条件下还带有某些规律性。因此,只能试图将风险减小到最低的程度,而不可能完全避免或消除。降低风险的最有效方法就是要意识并认可风险的存在,积极的去面对、去寻找,才能够有效地控制风险,将风险降低到最小程度。

如果你现在控制不住自己还在疯狂的不知方向的做单,请你停下来,不要拿自己的资金开玩笑!

如果你已经亏了很多了,不知道该怎么办,请你控制住自己,不要对你的账户为所欲为!

还有那些场外关注的,请不要以为行情没做就可惜了,观望就不要有任何的后悔!

伟大的投资者,首先管理风险。大多数投资者都盯着回报,但很少有人关注风险,想想他们可能亏多少。贪婪蒙蔽了人们的双眼,短暂的狂欢后,往往是无底深渊。所有伟大的投资者都严格遵循交易纪律和策略,并管理风险。

编辑手记 《格雷巴旅馆》:就是要给你好看

首先,我要代表远在美国监狱的作者柯蒂斯·道金斯和我自己表达深深的感谢:感谢你读到这本书,感谢你看到这篇文字。

在图书上市后,接受过一次电台的采访,主持人问我:“在你策划选题的时候,是不是因为作者特殊的囚徒身份所以你才看好这个项目的?”“不是这样的。”我的答案给出的很快速,因为这不需要经过任何思考性选择:这个项目自始至终打动我的,都是文本本身。

我记得那是2017年一个初夏的午后,我有点困倦的打开了一个名叫The Graybar Hotel:Stories的英文试读文件,有点疲惫地看了大概十分钟,我突然变得兴奋起来。作者的英文写作水平很高,语句行云流水般倾泻,他在开篇故事中写意大利囚犯汤姆,这个说自己是个在卡迪拉克小镇被一辆凯迪拉克撞得差点粉身碎骨的厨师,形象塑造得鲜活有力。然后是关于汤姆胸前的刺青,关于监狱文身文化,关于女狱警,关于野马奔腾……

读到一个好看的故事会产生一种停不下来的惯性,这一点,中英文阅读是一致的。如果说开篇文让我见识到了作者的笔力,那第二篇A Human Number(译名《人类数字》)则让我看到了一种孤独的深度:无聊的“我”翻着黄页给陌生人打对方付费电话。原本以为被拒绝的时候会多,但想不到的是,很多人不但接电话了,还说了很多话……生活在自由中的我们又何尝不是孤独的呢?对每个人来说,被倾听和被理解都是珍贵的。

我接下来又读到了很多故事,有长有短,有的意味深远,有的简单直接,还有一篇详细讲述禁忌过程的“肠衣”销售员的故事(出版过程中差点被全篇删减,尽管我后来在编辑上下了一番功夫,叙事上还是有断续感)。每一篇作者想要表达的主题都是不同的,谎言、孤独、快乐、人性多面,监狱生活法则、自由生活的向往与适应等等等,这些故事相互有关也互相无关,美剧《冰血暴》的即视感很明显。也有点BBC的《9号秘事》系列剧集的意味。

我被作者关于监狱生活的细节描述吸引住了,这才想起去看作者简介。英文的作者简介也是一笔带过的,关于作者的身份我后来更多的是去看了《纽约时报》等多家西方媒体的报道。因为这本书英文稿出版后,作者被他所在的监狱就稿酬归属问题告上了法庭,所以相关的英文报道不少,这本书也因此备受争议。但可喜的是,不管是媒体还是读者,所质疑的都是作者被判终身监禁的囚徒身份,而不是作品本身。

作为一个图书策划,我的责任就是输出好的文字和对的理念,作者身份如何重要也不重要,就像电影《华盛顿邮报》里的一句台词:出版的自由就是出版本身。

接下来的事情变得顺畅很多,上选题会,收集各方意见,得到了白马时光各位领导们的给力支持。这才有了这本备受争议的《格雷巴旅馆》中文版的诞生。

这本书有这么两个特点:一个是监狱文学,类型题材需要精准体现;然后是黑色幽默的文风,深入浅出的故事。但这两点如何体现装帧上呢?

为了能够更好的呈现这本书,我找到了一直合作很愉快的插画师Mr圆珠笔,和他沟通细节,一向重色彩绘图的他表示有压力,因为没怎么画过这么成熟的的暗黑题材。我鼓励他说,没事,只要保持一贯的水平,我给提供你足够详细的细节,不会有大出入的。结果他给了我很多惊喜。

一开始,我是想在装帧上做一个类似监狱迷宫似的理念,就像《肖申克的救赎》中男主角穿越下水道迎来自由的那个过程,画一座监狱迷宫,有出口入口,能体现“格雷巴旅馆”的监狱气质。但绘图出来之后,却感觉过于平面了,于是有了那副专门为《癫痫老莫》一章配的插画——卡拉马祖监狱平面图。

我一直想体现欧美监狱入狱时犯人拍照的理念,正面一张,侧面一张,后面有身高标尺。不过我开始思考的都是剪影的表现形式,在执行中,觉得有点过于直白和现实了。在画插画的过程中,我跟插画师提出了囚犯入狱照的要求。绘图出来之后,简直不能更惊喜,尤其是人像黑色幽默的表情,以及整幅图斑驳的高墙质感,好的不能更好了。

约了封面设计师林丽一起做封面,三下五下,《格雷巴旅馆》封面就出来了。设计师特别用心地做了书名的哥特建筑效果,大爱。我们俩做完封面都十分开心,因为好的审美其实是有标准的,这种怎么看怎么爱的设计结果多半就是对的。白马时光出版素来对图书装帧要求严格,李国靖李总对每一本书都要亲自把关,而作为部门领导的王瑜总监,对出版有着天才般的判断力。回来跟各部门领导们一碰,都觉得不错。

结果就是大家看到的这本书的封面了:黑色幽默的质感,监狱的瞬间代入感,好玩又好看。有这么多读者留言喜欢这个封面,这就是对我们最好的认可和褒奖。

我是一个工作了很久的编辑,从开始做电影杂志,到后来做娱乐周刊、图书出版,我对欧美文化有着较长时间的关注和了解。欧美主流审美在意识自由的表象之下,其实骨子里更渴望坚守传统,只是他们能坚守的东西远不如我们长久。所以好莱坞输出的理念,无论怎样的传奇英雄,最终都要回归到家庭中去。也因此《格雷巴旅馆》这样的故事,这样的作者在西方世界也同样是种异类。更何况作者柯蒂斯·道金斯当年在酒精和药物的双重作用下所犯下的罪行是不能用忏悔和被判监禁就能弥补的。他在量刑较重的密西根州某监狱已经生活了13年之久,书中有一篇以数字命名的故事,那串数字就是他的服刑编号。

在我看来,《格雷巴旅馆》的环境设定是作者画出的棋盘,各异的角色是棋盘上的棋子,这盘大戏次第上演的背后,其实是对人性的深层探讨。其实这里的角色和故事可以不在监狱里,可以在精神病院或别的什么特定环境下,这种超现实主义和现实主义互相碰撞的结果像极了一盒阿甘手里的巧克力,每个人拿出来的都是味道不同的。

我拿出的这颗是有光有暖的。每个人都有自己的路,我们也一样。没有人可以一直不犯错 ,所有的自由和成功都是相对的。对作者柯蒂斯来说,不幸是他自己造成的,不值得也不需要任何的同情。幸运的是他还有文字,还有想象,还能在生活的悬崖边上找到活下去的希望。他笔下的故事明快、传奇、深入浅出。不管他是否愿意,他已经接纳了人生对他的裁判,他在努力写下去,活回来。《格雷巴旅馆》就是这样的一本讲述狭处有光,寒极生暖的人性之书。

个人意志是件很私隐的事儿,人不能两次踏进同一条河流,这世间也不存在同一副风景。我们读过的文字,看过的影像同理。大多数读者评论说《格雷巴旅馆》很好看,也有读者表示看不懂。关于这本书,好与不好,接受一切表达。

因为小说里的描摹的人物全是美国监狱在押罪犯。小说作者所讲述的,正是他和他的狱友以及这所监狱里正在发生的一切。

罪恶与人性,自由与孤独、绝望与希望、权力与谎言、冰冷与环冷——作者用写实的笔触为我们献上了这出与众不同的“监狱真人秀”,让你感受到黑色幽默背后的残酷与苦涩。

本书拥有精美插画、书签和角色地图赠品。黑色幽默的气质,暗黑童话的形式,让这本书看起来生动立体、与众不同。返回搜狐,查看更多

关于海龟交易法则 外汇保证金交易 单位头寸的计算问题

不要在其他网页上复制的,那些我基本都看过与我想知道的不匹配。也不要关于期货和股票的例子。要外汇交易的,请按我给出的背景条件回答,谢谢各位! 这个问题对我很重要。

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2015-09-01展开全部海龟交易法是著名的公开交易系统,1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世,它涵盖了交易系统的各个方面。这里结合A股市场详解海龟交易法。

1983年可以交易5个市场中的21个品种,包括了农产品、金属、燃油期货、外汇,奇怪的是没有一只股票,只有标准普尔500股票指数。选择市场和品种的原则:

关联度低:也就是品种间相互影响同步涨跌的可能性很小。如金属期货和农产品期货的关联度低,相对来说金属期货中的黄金、白银期货关联度就高了。这个因素很重要,如果资金全在高度关联的市场中交易无疑会增加风险,收益曲线波幅也会增大。这一因素还会影响到后面的头寸管理。沪深A股可以说是一个高度关联的股票交易市场。

容量大:期货就要交易主力合约。容量大的市场不容易被操纵,前段时间国内某期货的非主力合约盘中出现瞬间巨大跌幅,造成很多帐户自动被平仓,损失惨重。容量大的市场才能承载大船,大资金能从容的进出不至于引起市场大幅的波动。

海龟交易法则中采用基于波动性的头寸管理策略(止损同样是基于波动性),因此必须理解波动性(用N来表示)的含意。

波动性N:实际波动幅度的20日指数移动平均。也就是我们常用行情软件中的ATR指标(一般是按简单移动平均计算的)。

价值量波动性NV:波动性代表的货币价值,通俗的讲这个波动性值多少钱。对于A股股票波动性是直接以货币计量的,最小交易单位是100股,所以NV=N x 100。对于股指期货就不同了,波动是以点数计量,必须转换成货币,NV=N x 每点价值。举例说明:沪深300股指期货规定的每点价值300元人民币,因此NV=N x 300。

账户规模C:能交易价值多少的商品。C=投入的资本 x 杠杆,对于A股市场没有杠杆(杠杆为1),C=投入的资本。

头寸单位U:海龟在建立头寸时每次买多少。U= (C x 1%) / NV

实例说明:假设帐户规模为10万人民币,A股市场的股票001在某一天出现买入信号,日线,我们应该买入多少呢?U = (100000 x 0.01) / (0.55 x 100) = 18 手。

建仓规则1:以20日突破(也就是创20日新高或新低)为基础的短线日突破为基础的长线日突破)

注意:以即时价格有效,不用等到当天收盘;只买入1个单位的头寸;入市之后的入市信号被忽略。

加仓规则:价格在上次买入价格的基础上往盈利的方向变化0.5N(系数在0.5~1之间),即可再增加1个单位,直到满仓4个单位.

统一止损:任何一笔交易都不能出现帐户规模2%以上的风险。价格波动1N表示1%的帐户规模,容许风险为2%的最大止损就是价格反向波动2N。分批买进但按统一价格止损,按0.5N的波动加仓之后,之前的头寸止损价也增加0.5N。

双重止损:止损设在价格反向波动0.5N处,即只承受0.5%的账户风险 。各单位头寸保持各自的止损价不变,某一单位触发止损后,如果市场价格恢复到原来的买入价,该单位就被重新建立。缺点是会造成更多的亏损,优点是4个单位头寸的累加风险也不超过2%

离市规则1:最近10日反向突破(多头头寸是创10日最低价,空头头寸是创10日最高价)

谈一谈海龟交易法则的改进方法

原标题:谈一谈海龟交易法则的改进方法 海龟系统的故事,很多交易者都听说过,我在图书《量化技术分析实战

海龟系统的故事,很多交易者都听说过,我在图书《量化技术分析实战——解码股票期货交易模型》中专门用一个小节做了展示,那是1983年在美国举行的一场关于成功的交易,是天赋决定还是程序化连续执行的对赌,这次对赌让海龟交易法则在30年内席卷了全世界商品期货市场。

海龟交易法则不仅从模型原理上容易理解,而且提供了一套完整的模型+风险控制+资金管理思路,这套思路在现在看来也绝对受用,今天我们仅从模型开发层面,再次剖析海龟交易法则,并试图做一些有效的迭代,提升其绩效。

首先是头寸方面,海龟不是按照资金等分头寸,而是通过ATR自适应头寸,符合一般的资产配置头寸调节方法,在高波动率环境下降低开仓头寸以换取较高的收益风险比,而非全程追逐高利润。

为什么头寸能够这样的变化?本质的原因还是波动率的均值回复效应。可以在波动小的时候开大仓位,波动大的时候开小仓位。

入场方面,海龟拥有明确的双重入场条件:也就是在向上突破进20日(和55日)最高点的第一刻买入,在向下突破20日(和55日)最低点的第一刻卖出。这种高低点突破通道叫作唐奇安通道。

在出场逻辑方面,原版系统提供了离市周期 Trailing Exit Length=10周期高低点连线,用来出场平仓。

在止损方面,策略以2*ATR为幅度进行追踪止损,多空对等。所以这是一套典型的通道突破模型,它并不十分复杂,而且逻辑合理。

2、复利再投模式,将一些品种好不容易积累的利润丢失了,而且不符合我们测试模型全程同等条件下的真实表现。所以采用单利模式。

3、以ATR为止损度量,我们开始对海龟交易模型进行逐一品种的ATR止损区间优化。我们选择的目标函数是夏普比率。经过优化分析之后,我们大致地找到了各品种比较合理的止损位,并重新组合测试,得到了非常迅猛的绩效改善。

经过这几次改变,海龟交易系统的性能获得了较大幅度提升,但是第三点改进需要深思,尤其是优化得到的出场参数,一定要非常稳健,在未来衰减小,才可以长期使用。

更多内容,请观看视频教程《第5课:模型开发实战之——海龟交易法则改进版》

2009年开始专注于程序化模型研究,随后经历股票多因子模型、商品期货时间序列模型等开发工作。

随后作为励京投资管理(北京)有限公司创始团队,发行了多只阳光化私募基金产品。

2018年撰写的《量化投资 技术分析实战》图书获得众多业内人士推荐成为畅销书,帮助很多量化投资交易者走上了起步之路。

七禾网联合量化交易高手濮元恺先生制作和推出了15节量化学习的精品视频课程,同时在视频中详细地分享了9套量化交易策略源码,带您零基础学习量化交易!

《推理学院》新生入学指南 官方漫画详解学院规则

嗨,小星星们欢迎来到《推理学院》!因为每一个新加入学院的童鞋,初始等级都是一颗小星星,所以我就这样称呼你们啦!好啦,为了避免大家成为猪头,学院的女警官菲璐小姐姐及男主角莫可小哥哥,将亲自演绎生动活泼可爱迷人幽默有趣通俗明了简单易懂意义深刻的新生入学指南,并将以漫画的方式呈现,你准备好了吗?

还可以解锁超多有趣的玩法和系统,在高手区,你可以遇见更多实力超强的对手,足以让你好好过一把“推理瘾”。

游戏胜利不仅可以获得积分,还能获得游戏币!游戏币是学院中的重要货币,你可以利用它完成很多事情。

但在这里,让我们回顾第一课,如果房间未开启“IP限制”,获胜之后不仅只能获得一半积分,而且不会有游戏币奖励,请新同学注意。

通过部分系统消费金币,会为你增加相同数量的VIP值,VIP等级将会随VIP值提升,多种福利和特权也会随之开启哦!

噢,同学们,刚刚有听到铃声响起吗?好吧,今天我们就讲到这里,但在《推理学院》还有许多待发现的秘密等你去探险!希望大家玩得开心,再见啦~

《推理学院》是一款寓教于乐的休闲游戏,能帮助你提高观察能力、逻辑思维能力、想象力、判断力、表述能力、心理素质和表演能力;同时也可以培养您的团队精神、活跃团体气氛、增进团队成员的感情交流、提高凝聚力。是目前线上最大的杀人游戏,丰富的角色设定和多样游戏版本,带给玩家最完善的杀人游戏体验。

写作让我活下去——《格雷巴旅馆》作者柯蒂斯·道金斯访谈

柯蒂斯·道金斯,美国作家,西密歇根大学艺术硕士。因为一时冲动犯下重罪。被判终身监禁后,他开始重操旧爱——写作。目前的他监狱文学作品《格雷巴旅馆》已经出版中文版。柯蒂斯说:

在监狱里,柯蒂斯·道金斯唯一不能写的题材是他自己的故事。因为美国法律规定:罪犯不能从自己的罪行中获利。当年他嗑药酗酒后头脑发昏,装扮成妖怪,带着枪走上了密歇根州卡拉马祖市的街头。等到特警队抓住他时,他已经犯下了不可饶恕的罪行。

还没审判前,律师就告诉道金斯,按照密歇根州的法律,他会坐牢坐到死。12年前,当这位49岁的前销售员被投入州立监狱时,他本该是幻灭了希望并就此沉沦的。然而,在灰心之中,道金斯却重新找回了一个荒废多年的梦想,并得到了希望的慰藉。

“一开始我并没有打算重新开始写作。”柯蒂斯说,“起初我只是会留心。我观察周围的人,想象他们的故事。” 道金斯在监狱会客室里等着。他身材瘦小,头发稀薄,穿着一件双肩镶有橘色宽布条的深蓝色囚服。

出人意料的是,道金斯的写作着眼点是狱中的寻常生活。最终成果就是一本短篇小说集,叫《格雷巴旅馆》(The Graybar Hotel,在美国,如果谁进局子了,人们会说他去了格雷巴旅馆。),这跟跟通常意义下的美国恐怖监狱桥段大有不同。

在一个叫《人类号码》(A Human Number)的故事中,有一个囚犯会随机拨打美国国内某个电话号码,找一个外头的人聊天,任何人都可以。首先的难题在于让那个人承担通话费。有人出于好奇照办了,有的人则是出于疑惑。这件事是真的吗?

“对。这事常有。我见过很多外面没有熟人的狱友。没人给他们寄钱,也没人给他们写信。可他们也需要交流。”

道金斯不需要随机拨打电话。他每天都跟前妻金姆·克努特森通电话,但他也会在铁窗之外的生活琐事中寻求慰藉。“他喜欢听孩子们的打闹声、狗狗的叫声。他想了解日常生活。”金姆接受采访时说。

道金斯在《格雷巴旅馆》中的故事探究了监狱生活的痛苦、司法系统的不公正、精神健康关怀的危机等等。这些故事是对那个黑暗世界的一次引人入胜的揭露,对于第一次窥见其中真相的人来说不啻为震惊。对无论在监狱内还是监狱外度日的人们来说,道金斯的敏锐观察和细腻人物刻画都是一种指南,告诉你何时可以说话、何时要闭嘴。

《格雷巴旅馆》中,有一个问题在狱中生活的种种挑战中很突出:狱友的状况。“不用问,这是最难的地方。你要跟一个陌生人共处一室。什么人都有。我曾经有过一个牢友,他要么是精神极不正常,要么是演技太好,总之他大部分时间老呆在床底下。而且你毫无办法,必须随遇而安。”道金斯说。那么,在这种环境里如何写作呢?“你永远得不到清静。不管周围什么情况,都必须天天写作。”

作为囚犯,是不能使用电脑的。所以道金斯用一台老旧的电子打字机写作,打字机可以存储70页文稿。有一个囚犯用打字机内存给自己伪造了法庭释放令,之后监狱当局就禁止使用这种款式的机器。道金斯获得特许,可以保留自己的打印机,但如果机子坏了,就只能退而求其次用普通打字机了。

相对监狱生活,道金斯更关心外界对于全国“格雷巴旅馆”两百万在押犯人的看法,他说:“我想说明的是,犯人也是人,正经的人类。”

道金斯的家人有两年没来探望他了。部分原因是,他的前妻金姆现在跟3个孩子一起住在俄勒冈,2000多英里的旅程开销太大了。但她依然记得上次探望时的痛苦经历,十几岁的女儿不肯进入监狱。

“这事情给我造成了心理创伤,但我还是强迫自己去,因为我实在很想见他。不过坦白讲,天天通电话反而感觉要亲热得多。”

道金斯把写作当成一种疗愈手段,称之为“像是每天逃离迷雾的救生船”。但效果仅此而已。“每天夜晚都很痛苦。孩子是我生命中最美好的部分。与他们分离是巨大的折磨。”他说,“我的宝贝女儿,现在16岁了,她还没有完全适应。我突然从她的生活中离开,她觉得我对不起她,对我有很多怒气。”

柯蒂斯的前妻金姆也是一位作家。“在监狱里,他的写作水平有质的飞跃。”她说,“他以前从来都不愿意修改,老是急急忙忙的。可监狱里有的是大把时间,就这样他才真正地成长为一个作家。”

我在波特兰东部的一间咖啡店见到了金姆。她年过五旬,但长相显得年轻,虽然谨慎内敛,但挺和善的。她的生活依然与道金斯有千丝万缕的联系,她叫他柯特。她对道金斯的作品进行修订,他也经常出现在她自己的作品里。不过,她的时间都用在了康考迪亚大学当英语教授的教学工作,以及来应付她所谓的“噩梦”,也就是见她的三个孩子,现在最小的16岁,最大的22岁了,他们都因为父亲坐牢的巨大打击而痛苦,留下了心理创伤。

他们俩是在西密歇根大学念书时相遇的。她那时在读博士,而他在攻读艺术硕士。他说:“我大概是全国所有监狱机构里唯一有艺术硕士学位的人了。教育程度高的人很少有坐牢的。”

“那天晚上的事我记得一些片断。还有一些真心不记得了。”他告诉我,“警方和检方会说我这种失忆太凑巧,可我觉得是惨剧把记忆抹掉了。”他只记得自己喝断片之后带着枪出了门,道金斯说他当时就想找点乐子,随便往空中放了枪。“这完全是意识错乱的行为。”

就目前状况看,他唯一的获释希望就是州长给他减刑,这在当下的政治局势中前景渺茫。但是道金斯无法接受自己注定坐牢坐到“死后获释”的命运。“不,从来都不能接受。我相信上帝,相信他已经启示了我,我会出去的。我觉得, 我的写作可以帮助我出狱。”

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正己修身,他“修其心治其身”,率先垂范、以身作则;整齐家风,他入孝出悌,又防微杜渐,整治家风,清肃党纪;治国理政,他夙夜在公,勤政为民,不忘初心,不负期望;心怀天下,他不求一时之利,但谋天下之计,践行睦邻友好,促进构建“人类命运共同体”。正己修身,他“修其心治其身”,率先垂范、以身作则;整齐家风,他入孝出悌,又防微杜渐,整治家风,清肃党纪;治国理政,他夙夜在公,勤政为民,不忘初心,不负期望;心怀天下,他不求一时之利,但谋天下之计,践行睦邻友好,促进构建“人类命运共同体”。